Сравнение ^SP500TR с BDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP500TR с BDX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или BDX.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и BDX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

BDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.34

BDX:

-0.34

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

0.54

BDX:

-0.33

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.07

BDX:

0.96

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.42

BDX:

-0.31

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

1.62

BDX:

-1.13

Индекс Язвы

^SP500TR:

3.12%

BDX:

5.72%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

14.79%

BDX:

19.12%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

BDX:

-51.17%

Текущая просадка

^SP500TR:

-12.01%

BDX:

-19.57%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у BDX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции ^SP500TR превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 12.02% против 6.41% соответственно.

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

BDX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-5.77%

1 год

-7.44%

5 лет

1.53%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c BDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP500TR: 0.34

BDX: -0.34

Коэффициент Сортино

^SP500TR: 0.54

BDX: -0.33

Коэффициент Омега

^SP500TR: 1.07

BDX: 0.96

Коэффициент Кальмара

^SP500TR: 0.42

BDX: -0.31

Коэффициент Мартина

^SP500TR: 1.62

BDX: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа BDX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и BDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

BDX

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BDX

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и BDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

BDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BDX

S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Becton, Dickinson and Company (BDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

BDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP500TR с BDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и BDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и BDX

^SP500TR

BDX

Сравнение ^SP500TR c BDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и BDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и BDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество